Delta hedging

Designamos por delta o indicador que exprime a sensibilidade de uma opção ou de um warrant a variações do valor do ativo subjacente.

O delta hedging é a pratica que consiste em comprar ou vender um certo número de warrants/opções em função da evolução do seu delta, com vista a cobrir corretamente o risco de uma carteira. É uma operação pouco utilizada pelos particulares, dado o custo não negligenciável das operações com warrants/opções.